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中债收益率曲线和指数日评2011年01月06日

发布时间:2019-08-16 17:15:53 编辑:笔名

中债率曲线走势分析

当日债市利率品种收益率短端继续下行,中长端开盘趋稳,午后出现明显上调;信用品种收益率整体下移。10附息16成交在3.30%,10附息国债06双边收益率下行10BP左右,带动国债曲线2年期下移5.6BP至3.2298%; 10附息国债13成交在3.38%,双边上移4-5BP至3.39%-3.45%的区间,带动曲线4年期上移2.17BP至3.3886%;10附息国债33成交于3.43%,曲线5年期上移0.98BP至3.4402%;10年期附近10附息国债41等券双边上行2-4BP,带动曲线10年期上移2.07BP至3.8339%。1021成交于2.97%,曲线0.25年期下行0.39BP至3.0009%;10央行票据32成交于3.48%,曲线2年期上行5.55BP至3.4627%。固息08进出12成交于3.85%,10进出12双边上行5BP左右,带动金融债曲线5年期上移3.28BP至3.8556%。

浮息债方面,一年定存基准金融债09农发17双边收益率下行4BP左右,点差曲线4年期下行2.07BP至0.5898%;曲线各期限平均下行0.83BP。SHIBOR基准金融债07国开19结算点差-0.46%,受此影响SHIBOR点差曲线2年上行3.61BP,至-0.2629%。信用债方面,10中石油MTN1双边下行10BP左右,10中油股MTN3双边下行3-7BP,带动中短期票据超AAA级曲线4年期下移6.77BP至4.4483%。10陕有色CP02成交在3.80%,10同盛CP01、10中冶CP02等券双边下行5-7BP,带动中短期票据AAA级曲线0.75年期下行1.44BP至3.7522%。

中债走势分析

当日债券市场指数微幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.0025%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.0071%。全市场平均到期收益率为4.0443%,平均市值法到期收益率为3.7156%,平均市值法久期为4.118。

市场基本面分析

当日银行间债券市场交易结算面额共计6040.72亿元,较前一交易日增加151.07亿元。其中,交易面额2270.87亿元,较前一交易日减少120.53亿元;质押式结算量比前一交易日增加281.76亿元,总计3675.00亿元;远期交易没有发生。

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